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Analyse und Modellierung der Forwardkurvendynamik Informationen zu Analyse und Modellierung der Forwardkurvendynamik als pdf

Computer-Workshop mit Excel und R

Termin:   22. - 23. März 2018

Trainer:   Karin Horneck

Ort:   Hotel NH Collection Berlin Mitte am Checkpoint Charlie, Leipziger Strasse 106-111, 10117 Berlin, Tel.: +49 (30) 203760

Preis:   2150.00 EUR zzgl. MwSt.    Anmeldung hier...




InhaltTrainerProgrammOrganisatorisches
Inhalt

Die Modellierung der Entwicklung der Forwardkurve ist dann sinnvoll, wenn man Methoden benötigt, die die Ausnutzung der gesamten Forwardkurve beinhalten. Dies ist insbesondere bei der Bewertung von Speicherverträgen bzw. zur Risikomessung erforderlich.
Forwardkurvenmodelle versuchen die wichtigsten Eigenschaften der Forwardkurve, wie die Parallelverschiebung insbesondere aber auch die Veränderung der Steigung bzw. der Krümmung zu modellieren. Um die wichtigsten Treiber für die Bewegung der Forwardkurve zu erkennen, analysieren wir die historischen Preise mittels Hauptkomponentenanalyse (principal component analysis).
Die Datengrundlage wird in Excel aufgebaut. In weiterer Folge wird mit dem Statistikprogramm R die Hauptkomponentenanalyse durchgeführt. Ausgehend von einer bestehenden Forwardkurve werden mit dem stochastischen Modell neue Forwardkurven erzeugt. Diese liefern den Input für die gewünschten Bewertungen – wie z.B.: eine Speicherbewertung mittels Intrinsic Rolling Hedge.

Themen

Stochastisches Modell Entwicklung der Forwardkurve Volatilitätsfunktionen Hauptkomponentenanalyse principal component analysis multivariate Statistik Kovarianzmatrix Eigenvektor, Eigenwert Einfaktormodell Mehrfaktorenmodell Eigenschaften der Forwardkurve Einführung in das Statistikprogramm R Monte Carlo Simulation Speicherbewertung Intrinsic Rolling Hedge

Zielgruppe

Risikomanagement, Handel, Analyse, Portfoliomanagement, Beschaffung, oder andere Interessierte aus der Energiewirtschaft gute Excel-Fertigkeiten und ein gewisses mathematisches Grundverständnis werden vorausgesetzt. Kenntnisse in R sind nicht erforderlich, eine kurze Einführung in R ist eingeschlossen.

Karin Horneck

Senior Consultant - Business Analyse
Nachhaltige Beratung – Karin Horneck

Karin Horneck ist in der Business Analyse tätig mit Schwerpunkt Energiemarkt. Neben der Analyse und Umsetzung von wirtschaftsmathematischen Fragestellungen, ist Frau DI Horneck auch in der Beratung von IT-Projekten tätig.


Tag 1
10:00  - 11:30 Modellierung der Forwardpreisdynamik - Einführung und Grundlagen
11:30  - 11:45 Kaffeepause
11:45  - 13:00 Modellparametrierung - Einführung in die Hauptkomponentenanalyse (PCA)
13:00  - 14:30 Mittagessen
14:30  - 16:30 Aufbereitung der Produkte als Input für die PCA
16:30  - 17:00 Kaffeepause
17:00  - 18:30 Einführung in R (Werkzeug zur statistischen Datenanalyse - Open Source)
19:00  - 21:30 Gemeinsames Abendessen
Tag 2
09:00  - 10:30 Hauptkomponentenanalyse in R und Erzeugen von Forwardkurven
10:30  - 11:00 Kaffeepause
11:00  - 13:00 Verwendung der Forwardkurven in der Bewertung von Verträgen
13:00  - 14:30 Mittagessen
14:30  - 15:30 Einbringen der Saisonalität
15:30  - 16:00 Kaffeepause
16:00  - 17:00 Ergänzungen, Zusammenfassung, Ausblick, Diskussion
Format

Interaktiver Computer-Workshop unter Einsatz von Excel und R.

Hinweise zur Technik

Im Seminar steht Ihnen ein Notebook mit der benötigten Software (MS Office und R) zur Verfügung. Falls Sie Ihren eigenen Computer mitbringen, sollte neben Office (mindestens 2010) auch R installiert sein: www.r-project.org

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