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DPFC-Konstruktion (Gas) Informationen zu DPFC-Konstruktion (Gas) als pdf

MS Excel Intensiv-Workshop zur Energiewirtschaft

Termin:   24. - 25. April 2018

Trainer:   Ralf Zöller, Dr. Ulrich Kaltenborn

Ort:   Berlin

Preis:   2150.00 EUR zzgl. MwSt.    Anmeldung hier...


Alternativtermin: 28. - 29. November 2017, Frankfurt (Details...)



InhaltTrainerProgrammOrganisatorisches
Inhalt

Wegen der bei Heizgas stark ausgeprägten Jahressaison der Last ist für eine marktgerechte Bewertung von Lastprofilen insbesondere die Grobstruktur (bis hin zur MPFC) entscheidend. Beim Strom hingegen steht meist die Feinstruktur im Vordergrund. Im Seminar geht es um eine sorgfältige Modellierung der Grobstruktur mit Fokus Gasmarkt. Die Methode ist aber auch beim Strom anwendbar.

Bei einer Forwardkurve überlagern sich Saison und Trend. Im klassischen Ansatz ergibt sich die Verfeinerung der Saisoninformation dadurch, dass die Preise gröberer Produkte direkt mit Shape-Faktoren multipliziert werden. Dabei sind Trend- und Saisoninformation vermengt und es können allerlei unerwünschte Effekte auftreten.

Im Seminar verwenden wir eine innovative Methode, die sowohl in den historischen Daten, als auch bei der aktuellen Kurve, Trend und Saison sauber separiert. Dazu konstruieren wir eigens eine saisonfreie Monats- bzw. Quartalskurve und verwenden trendbereinigte Faktoren. Nach Glättung an den Monatsübergängen und Berücksichtigung der Tagesstruktur erhalten wir dann unsere DPFC.

Themen

Arbitragefreiheit Preis-Ratios und Faktoren Artefakte und Fehlbewertungen beim klassischen Ansatz Gütekriterium für die Glattheit saisonfreie Kurve (Trendkurve) trendbereinigte Shape-Faktoren virtuelle Futures QPFC und MPFC Glättung der MPFC Tagesfaktoren DPFC Backtesting

Zielgruppe

Risikomanagement, Handel, Analyse, Portfoliomanagement, Beschaffung, Vertrieb oder andere Interessierte aus dem Bereich der Energiewirtschaft gute Excel-Fertigkeiten werden vorausgesetzt.

Ralf Zöller
Dr. Ulrich Kaltenborn

Geschäftsführer
Emrald Risk Consulting GmbH
Wirtschaftsingenieur TU Berlin, Dipl.-Ing.

Neben seiner Beratertätigkeit ist Herr Zöller seit über 10 Jahren als Trainer für Energieunternehmen und Banken tätig. Sein Schwerpunkt ist die praktische Umsetzung von Methoden aus Wirtschaftsmathematik und Statistik.

Senior Consultant
Emrald Risk Consulting GmbH

Herr Dr. Kaltenborn ist insbesondere für die Entwicklung und Umsetzung energiewirtschaftlicher Modelle zuständig. Zuvor war er bei einer Bank am Aufbau des Derivate Geschäfts beteiligt. Er promovierte über Simulation und Anwendung diskreter ökonometrischer Modelle.


Tag 1
10:00  - 11:30 Anforderung an eine PFC, Backtests, statistische Analysen
11:30  - 11:45 Kaffeepause
11:45  - 13:00 Berechnung von klassischen Ratios und Shape-Faktoren
13:00  - 14:30 Mittagessen
14:30  - 16:30 Konstruktion einer QPFC und MPFC mit Hilfe der Faktoren
16:30  - 17:00 Kaffeepause
17:00  - 18:30 Schwächen des klassischen Ansatzes, Trendbereinigung
19:00  - 21:30 Gemeinsames Abendessen
Tag 2
09:00  - 10:30 Historische saisonfreie Kurven aus virtuellen Futures
10:30  - 11:00 Kaffeepause
11:00  - 13:00 Über trendbereinigte Faktoren zur QPFC und MPFC
13:00  - 14:30 Mittagessen
14:30  - 15:30 Glättung, Wochenstruktur und Konstruktion der DPFC
15:30  - 16:00 Kaffeepause
16:00  - 17:00 Ergänzungen, Zusammenfassung, Ausblick, Diskussion
Format

100% Excel-Workshop viel Interaktivität und Individualität Excel-Sheets unter Anleitung selbst gestalten Beispielaufgaben lösen Fachliche Inhalte lernen Excel-Fähigkeiten erweitern Praxistaugliche Excel-Sheets mitnehmen.

Hinweise zur Technik

Im Seminar steht Ihnen ein Notebook mit Office 2010 (deutsch) zur Verfügung. Falls Sie jedoch Ihren eigenen Computer mitbringen, können Sie ohne Probleme auch eine andere Excel-Version verwenden.

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