Risikomanagement in der Energiewirtschaft
Spezial-Workshop mit Excel
Termin: 22. – 23. April 2021
Trainer: Dr. Rainer Lux
Ort:
Mövenpick Hotel Frankfurt City,
Den Haager Straße 5,
60327 Frankfurt am Main,
Tel.: +49 69 788075 0
Preis: 2150.00 EUR zzgl. MwSt. Anmeldung hier...
Inhalt
Für ein beispielhaft betrachtetes Multi-Commodity Vertragsportfolio (Strom und Gas) werden wesentliche grundsätzliche Risiken identifiziert und die für ein quantitatives Risikomanagement relevanten Kenngrößen wie Cashflow, Cashflow Settled, Mark-to-Market, PnL, Greeks, VaR und Adress-Exposures betrachtet. Darauf basierend wird eine Systematik zur Limitierung der relevanten Risiken und zur Risikokapitalüberwachung entwickelt und ein Reporting erstellt, das eine adäquate Basis zur Beurteilung der aktuellen Risikosituation darstellt.
Neben der grundsätzlichen Kenngrößenberechnung wird im Seminar auch auf komplexere Aspekte wie z.B. die Modellierung von Formelpreisen oder Tranchenprodukten sowie auf regulatorische Vorgaben eingegangen.
Am Ende des Seminars besitzen die Teilnehmer ein profundes Wissen über die Umsetzungsmöglichkeiten einer quantitativen Risikobeurteilung eines Energie-Commodityportfolios.
Themen
Energiehandel 
Risikoidentifikation, -analyse und -bewertung Risikokapitalermittlung Risikokapitalauslastung Risikoreporting Adress-, Marktpreis- und Liquiditätsrisiko Vertragsmodellierung Greeks Delta Profit-and-Loss (PnL) Exposure Value-at-Risk (VaR) Stresstests Regulatorische Aspekte
Zielgruppe
Risikomanagement, Handel, Analyse, Portfoliomanagement, Beschaffung, oder andere Interessierte aus der Energiewirtschaft gute Excel-Fertigkeiten werden vorausgesetzt.
Dr. Rainer Lux |
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CFA®, FRM®, ERP®
Leiter Risikomanagement
Mainova AG
Nach Promotion im energiewirtschaftlichen Umfeld und Positionen bei der TIWAG (Innsbruck), El Paso Europe (London) und Bayerngas (München) ist Herr Dr. Lux derzeit als Leiter Risikomanagement bei der Mainova (Frankfurt) tätig. Der Schwerpunkt seiner beruflichen Tätigkeit lag dabei stets in der Konzeption von Modellen, deren Implementierung in IT-Systemen sowie in der prozessualen Umsetzung eines operativen Risikomanagements. |
Tag 1 |
| 10:00 - |
11:30 |
Einführung und Grundlagen |
| 11:30 - |
11:45 |
Kaffeepause |
| 11:45 - |
13:00 |
Konzeption Risikokennzahlen |
| 13:00 - |
14:30 |
Mittagessen |
| 14:30 - |
16:30 |
Risikobewertung und -reporting Beispielportfolio |
| 16:30 - |
17:00 |
Kaffeepause |
| 17:00 - |
19:00 |
Risikobewertung mit Historisierungen |
| 19:00 - |
21:30 |
Gemeinsames Abendessen |
Tag 2 |
| 09:00 - |
10:30 |
Limitierung von Risiken |
| 10:30 - |
11:00 |
Kaffeepause |
| 11:00 - |
13:00 |
Stresstesting und komplexe Produkte |
| 13:00 - |
14:30 |
Mittagessen |
| 14:30 - |
15:30 |
Reporting komplexer Produkte |
| 15:30 - |
16:00 |
Kaffeepause |
| 16:00 - |
17:00 |
Zusammenfassung |
Format
Workshop unter Einsatz von Excel viel Freiraum für individuelle Diskussionen
Hinweise zur Technik
Im Seminar steht Ihnen ein Notebook mit Office 2016 (deutsch) zur Verfügung. Falls Sie jedoch Ihren eigenen Computer mitbringen, können Sie ohne Probleme auch eine andere Excel-Version verwenden.
