HPFC-Konstruktion (Online)
Online-Workshop mit Excel
Termin: 13. April 2021, 15. April 2021, 19. April 2021
Trainer: Ralf Zöller
Preis: 2150.00 EUR zzgl. MwSt. Anmeldung hier...
Inhalt
Wir konstruieren in Excel eine arbitragefreie hochauflösende Forward Curve, mit dem Ziel, verschiedene Lastprofile marktgerecht bewerten zu können. Ausgangsbasis ist die aktuelle, vom Terminmarkt vorgegebene Kurve, bestehend aus Jahres-, Quartals- und Monatsprodukten. Wir entwickeln die Grobstruktur unter Verwendung von Shapefaktoren, die aus historischen Futurespreisen gewonnen werden und erhalten die QPFC und MPFC, jeweils Base und Peak.
Die MPFC muss nun noch auf Tage und Stunden heruntergebrochen werden. Dazu werden Typtage definiert und jahreszeitabhängige Stundenprofile je Typtag aus historischen Spotpreisen entwickelt. Wir verwenden einen innovativen Ansatz für die Tagestypen, indem der Tag davor und der Tag danach zur Klassifizierung eines Tages berücksichtigt werden. Die meisten Feier- und Brückentage können auf diese Weise automatisch behandelt werden. Die Qualität der HPFC wird durch Glättung an den Monats- und Peak-/Off-Peak-Grenzen sowie etwas Finetuning am kurzen Ende und in der Weihnachtszeit noch verbessert.
Themen
Shape-Faktoren berechnen 
QPFC und MPFC Typtage und Sondertage Jahreszeiten berücksichtigen Spotpreisdaten analysieren Stundenstruktur Glättung der MPFC Finetuning Weihnachtswoche Backtesting der PFCs Sensitivitäten bezügl. der Futures arbitragefreie Zufall-PFCs
Zielgruppe
Risikomanagement, Handel, Analyse, Portfoliomanagement, Beschaffung, Vertrieb oder andere Interessierte aus dem Bereich der Energiewirtschaft gute Excel-Fertigkeiten werden vorausgesetzt.
Ralf Zöller |
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Geschäftsführer
Emrald Risk Consulting GmbH
Wirtschaftsingenieur TU Berlin, Dipl.-Ing.
Neben seiner Beratertätigkeit ist Herr Zöller seit über 10 Jahren als Trainer für Energieunternehmen und Banken tätig. Sein Schwerpunkt ist die praktische Umsetzung von Methoden aus Wirtschaftsmathematik und Statistik. |
Tag 1 |
| 09:00 - |
10:30 |
Einführung in die Thematik und Vorgehensweise |
| 10:30 - |
10:45 |
Kaffeepause |
| 10:45 - |
12:30 |
Quartals- und Monatsfaktoren aus historischen Futures |
| 12:30 - |
15:00 |
Pause |
| 15:00 - |
16:30 |
Konstruktion einer QPFC und MPFC mit Hilfe der Faktoren |
Tag 2 |
| 09:00 - |
10:30 |
Statistische Modellierung von Faktoren |
| 10:30 - |
10:45 |
Kaffeepause |
| 10:45 - |
12:30 |
Konstruktion der HPFC |
| 12:30 - |
15:00 |
Pause |
| 15:00 - |
16:30 |
Verbesserungen und Finetuning der HPFC |
Tag 3 |
| 09:00 - |
10:30 |
Pricing von Lastprofilen |
| 10:30 - |
10:45 |
Kaffeepause |
| 10:45 - |
12:30 |
Plausi-Checks, Sensitivitäten, Zufallskurven |
| 12:30 - |
15:00 |
Pause |
| 15:00 - |
16:30 |
Zusammenfassung, Ausblick, Diskussion |
Format
Online-Workshop unter Einsatz von Excel viel Interaktivität und Individualität
Hinweise zur Technik
Hardware: Windows-Rechner mit zwei Monitoren, Headset (kein Handy Headset), Webcam Software: MS Excel
